Нужен ли трейдеру биржевой стакан?

Биржевой стакан считается одним из самых популярных аналитических инструментов. Он позволяет оценить соотношение между спросом и предложением, после чего сделать достаточно точное предвосхищение ценового движения. В то же время некоторые инвесторы уверяют, что эта методика давно не отличается эффективностью и лишь отвлекает от более важных показателей. В сегодняшней статье мы разберемся, чем полезен биржевой стакан цен и стоит ли его применять в торгах.

Характеристика биржевого стакана. Его особенности, структура и зональное деление

Индикатор биржевой стакан представляет собой перечень актуальных приказов на приобретение или реализацию определенного БА. Участник задаёт конкретную цену, после чего получает список товаров, которые торгуются по ней. Он может определить самую популярную стоимость и узнать о количестве продавцов и покупателей на площадке.

Данный аналитический инструмент служит для отображения психологического настроя толпы. Он указывает на то, куда направлено движение рынка. Как правило, котировка перемещается в соответствии с количеством быков и медведей, поэтому с помощью сводки можно рассчитать ближайший разворот или усиление текущей тенденции.

Индикатор порой именуется книгой приказов или глубиной рынка. Он встречается под разными названиями, но всегда представляется в виде таблицы с информацией о заявках, которые находятся на рассмотрении в текущий момент.

Во время осуществления торгов биржевая площадка ежесекундно собирает тысячи приказов. Трейдеры продают или покупают круглосуточно, а книга является визуализацией запросов, максимально приближенных к текущей цене.

Исследование этой таблички позволяет производить оценку уровней спроса и предложения на конкретный момент. Любители технического анализа используют данный инструмент с целью выявления точек с минимальным сопротивлением. Они определяют, когда рынок наиболее слаб, и выставляют ордера против тренда. С тем же успехом люди могут выделить сильные тенденции, после чего работать в их направлении.

Биржевой стакан онлайн высоко ценится в скальпинге и других краткосрочных стратегиях, однако долгосрочные прогнозы составлять по нему очень трудно. Считается, что в случае быстрого исполнения сделок в одном направлении цена двинется в ту же сторону.

Главной отличительной чертой книги является отсутствие визуального отображения котировки. Этот инструмент отображает лишь приказы, поступившие вблизи текущей стоимости. Исполнение ордеров напрямую повлияет на стоимость, однако никаких точных указаний о перемещении актива по графику не существует. Чтобы понять ситуацию, трейдеру придётся тщательно изучить торговую площадку и понять, где установлены самые объёмные приказы и как они формируют цену в режиме реального времени.

Посредством таблицы фиксируется баланс или дисбаланс ликвидности. Благодаря изучению этого показателя трейдер начинает определять самые выгодные ценовые уровни и сможет ориентироваться на них.

Спрос и предложение напрямую зависят от действий, предпринимаемых самыми активными участниками. Любая финансовая биржа являет собой двухсторонний аукцион, где каждый исполняет роль продавца своей валюты и просит за неё определенный объём другой валюты. Курс при этом зависит от того, на какой стоимости сойдутся интересы обеих сторон.

К примеру, если один человек намерен торговать 2 лота суммой в $10 000, то ему необходимо дождаться покупателя, который согласится на заявленные условия. После этого совершается сделка, и котировка на графике перемещается на соответствующую отметку. Поскольку такие торговые операции совершаются очень быстро, то изменение курса считается результатом договорённости десятков тысяч разных трейдеров.

Табличка делится на несколько зон:

  • Красная область отвечает за реализацию товара. Здесь указываются параметры, выставленные продавцами.
  • Зеленая указывает на приобретение и параметры покупателей.
  • Нейтральная зона определяет рыночный курс, размещенный внутри спреда.

Структура стакана во многом зависит от используемой платформы, однако базовые характеристики всегда остаются неизменными. Инструмент может подаваться в обычной форме или включать гистограмму. Построение графической фигуры существенно упрощает восприятие торговых объёмов, поэтому трейдер быстрее получает необходимые сведения и анализирует их.

Отображение биржевого стакана имеет несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание согласно рекомендациям специалистов HQBroker:

  • Здесь не существует различий между стоп-приказами, отложенными ордерами и кредитными операциями без покрытия. Вся информация о покупке или продаже поступает в одном формате, поэтому для более глубокой оценки положения дел придётся воспользоваться другими приспособлениями.
  • Некоторые международные биржи объединяют в один пункт целый перечень участников, отображая общий объём акций, а не количество игроков. Это ограничивает анализ, ведь пользователь может воспринять действия одного крупного торговца за общую рыночную тенденцию.
  • В журнале отображаются далеко не все текущие процессы. Прописываются лишь те заявки, которые обладают объявленной стоимостью. Все остальные действия не могут учитываться при построении анализа.

Важно понимать, что книга приказов являет собой лишь частичную сводку о наличии открытых ордеров. Для совершения полноценного анализа необходимо использовать другие индикаторы или фундаментальные факторы.

Почему индикатор потерял свою актуальность?

Несколько лет назад без использования этой таблицы было невозможно представить эффективную работу на бирже. Трейдеры разного уровня пользовались ею для предвосхищения котировок и глубокого анализа торговой площадки, однако сейчас ситуация резко изменилась. Люди перестали доверять перечню, и теперь отдают предпочтение более результативным методикам.

Предлагаем разобраться, в чем заключаются главные проблемы этого инструмента:

  1. Опция «hidden order» делает табличку практически бесполезной для пользователя. Данная кнопка позволяет скрыть свой ордер от конкурентов, поэтому при желании маркетмейкер никак не проявит своих намерений. Чаще всего опцией пользуются крупные торговцы, которые желают обмануть рядовых трейдеров. Они скрывают свои действия, после чего выставляют крупные объёмы на продажу или покупку. В результате основная толпа не предполагает такого стремительного перемещения стоимости и теряет ставку.
  2. В таблице отображено ограниченное количество предложений. Это не даёт возможности совершить полноценный обзор рыночной ситуации, ведь трейдер наблюдает лишь малую часть ордеров. Лента «time&sales» поможет человеку получить все открытые сведения в хронологическом порядке, однако огромное количество данных легко может запутать новичка. Чтобы разобраться со всеми асками и бидами придётся потратить немалое количество времени.
  3. Фиктивные операции – одна из любимых ловушек маркетмейкера. Крупные инвесторы выставляют товар на продажу или собираются покупать определенный объём. Получая информацию об этом решении, остальные люди стремятся последовать за возникшим трендом, однако «акула» убирает приказы, забирая ставки остальных участников.

Такая практика используется уже многие годы, однако некоторые торговцы до сих пор попадаются на маркет-мейкерские уловки. Предотвратить подобную ошибку можно с помощью ценового графика и других аналитических приспособлений. Визуализация перемещения котировки иногда демонстрирует очень хорошие результаты относительно остальных методик.

Как можно было отметить, книга приказов является далеко не идеальным аналитическим инструментом, однако может использоваться для быстрого получения информационной сводки. Подбирая оптимальные методики предвосхищения цен, обратите внимание на собственные задачи и естественные склонности. Если торговцу удобно отслеживать спрос и предложение по табличке, то ему стоит присмотреться к глубине рынка.

Если читатель желает скачать биржевой стакан, он должен войти в свой торговый терминал и проконсультироваться с брокером, например на hqbroker.com, о добавлении этого инструмента. В большинстве систем таблица уже установлена, поэтому трейдеру не придётся тратить дополнительные усилия на загрузку программы.

Published by

FX Empire

FXEmpire's mandate is to connect and educate our readers with the financial markets. FXEmpire's content team is composed of well-experienced traders, financial experts, cryptocurrency/blockchain analysts and personal finance consulters.